從交易聖經學交易10|好書共讀|點石Ego

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這章開始,我們進入【成功法則2/6:啟蒙】。

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「啟蒙」,就是要您將專注力放在正確的地方,一旦您在交易中總能意識到下面幾點,那就是一個正確的啟蒙開始了。

  1. 避免破產風險
  2. 信奉交易聖杯
  3. 追求簡單
  4. 涉足眾人不敢去的地方
  5. 用TEST系統驗證你的期望值

本篇文章為您說明「避免破產風險」。
作者說,”你將學到的,是「交易」最重要的內容…”

—–

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【避免破產風險】

作者說,”你將學到的,是「交易」最重要的內容!”
但是這內容被多數人忽略了、也罕有作家寫到、更沒什麼人在教。
所以,市場上有這麼多的交易者會失敗;因為他們不知道「破產風險」。

所謂的失敗、輸家,就是「破產」了;而所謂的「破產」就是交易者因為損失過大而停止交易。
因此「破產」二字,並不具體量化虧損金額或比例,而是看個人是否會因為「虧損過大而不交易」所決定。

EGO我在課堂上,仍有給大家一個數字:30%。

如果你用來交易的本金虧損達30%,大概就屬不及格了。(考試低於60分的概念)

【破產機率】

假設有2個交易者A與B,各持有10000元。他們都使用同一個交易系統,這個交易系統過往驗證得到的數值是
平均獲利=平均損失(賺賠比1:1);勝率56%。
A男與B女定義自己的破產就是把10000元賠光光。

A男個性屬於冒險型交易者,他允許自己每一筆交易可以賠2000元;因此他可以用來交易的單位是5個。
B女屬於保守型,每一筆交易只允許賠1000元;他可用來交易的單位是10個。
如果開始交易,A男只要連續5個交易都失敗,他就賠光破產了。
B女則要10個連續虧損,才會賠光破產。
書上有一個【破產風險的公式】,但EGO我就省略過程,直接給結論。

A男的破產風險經計算是30%,而B女只有9%。顯然,B女破產風險比較小。
雖然它們的策略勝率達56%,但這並不代表不會一直賠,更不保證不會遇到連續虧損5次(以上)。
我想…有在交易的朋友都知道,要連續賠5次其實一點都不難對吧@@

現在要問您的是:「9%的破產機率算不算低?」
答案:「作為一位交易者,你的破產風險應該趨近於0%。」
作者說,”任何0%以上的破產機率都算太高!因為這終將導致自己的破產,只是時間早晚而已。”

而還要特別提醒的是,即便我們讓自己的破產風險趨近於0%,也不代表就不會破產,因為「公式」並無法保證我們自己不會在交易中「犯錯」,也不能保證「策略」就一定會賺錢。

「讓破產風險」趨近於0%只是一個基本門檻而已,不是擁有了他就擁有了全世界一樣。

【如何降低交易的破產機率?】

作者提出了3個方案:

  1. 縮小每筆交易的資金風險
  2. 提高策略的勝率
  3. 提高策略的賺賠比
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第1點是資金管理的課題;第2、3點是期望值的課題。

—–

【避免破產的方法1/3】

縮小每筆交易的資金風險
依舊使用上面的策略假設→56%的勝率、賺賠比1:1、10000元的資金
這時,所謂的縮小資金風險,就是從A男的每次可以虧損2000元、到B女的每次可以虧損1000元、再降到每次只可以虧損500元。
如果每次僅可以虧損500元,你就有連續20次虧損的機會;在相同策略條件下,破產風險將降到1%

針對「縮小資金」這部分,EGO我將會在下一篇跟你說明。

為你推薦:交易聖經下一篇連結

 作者:Ego 葉韋辰
點石教育學院 主講師、前二線二星警官、《100張圖學會 順勢交易抱住飆股》作者
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