從交易聖經學交易11|好書共讀|點石Ego

我們目前來到<交易聖經>的【成功法則2/6:啟蒙】。

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前一篇提到啟蒙的第一步就是【避免破產】,而避免破產的方法,作者提出3點:

  1. 縮小每筆交易的資金風險
  2. 提高策略的勝率
  3. 提高策略的賺賠比
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交易聖經的作者在本章提到「將10000元規劃為20份,每一筆交易為500元風險」這樣就可以連續賠20次才破產,更為降低自己的破產機率。

但您務必留意,這樣的規劃前提條件是:

  1. 該交易策略在歷史驗證裡得到56%的勝率
  2. 該交易策略在歷史驗證裡得到1:1的賺賠比

為何要您特別留意,因為我怕你誤會了一件事。

上面這段意思是…
你有56%的勝率,在這56%的獲利裡,你每次平均獲利1個單位。
56*1=56,這是你的獲利期望值
在此同時,你有44%的敗率,在這44%的損失裡,每次平均虧損1個單位。
44*1=44,這是你的虧損期望值
56-44=12>0,大於零表示你得到的期望值是正的、是賺錢的,因此這是一個值得嘗試的交易策略。

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回到一開始說的「將10000元規劃為20份,每一筆交易為500元風險」這樣就可以連續賠20次才破產,更為降低自己的破產機率。
但請不要驟下一個結論:只要不賠到20次都不會破產…

因為…

  1. 如果你實際交易的勝率比56%還低,那賠不到20次就會先破產了。
  2. 而在實務交易中,要維持常態勝率在50%以上,其實並不容易。

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【賺錢很難、賠錢很快】

下面我也為您製作了一張表。

想表達的是,雖然照書上例子跟設定,賠20次才會破產,但是,一旦你虧損來到10次時,就已經虧損了本金的50%。
當你從10000元賠50%,剩下5000元,想要從5000元再賺到10000,是需要100%的報酬率阿!
想達到平均勝率56%都很難了,何況是已經大賠50%之後,又想要賺回100%?
所以,針對【縮小每筆交易的資金風險】這點,EGO我給您的建議是…

請盡可能….

再保守一點!

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後面讀到【資金控管】時會再跟大家進一步說明,譬如EGO我目前個股每一筆交易都不超過本金的1%。

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【避免破產的方法2/3】:提高策略的勝率

上述假設的策略勝率是56%。

若三位勝率可以一口氣都拉高到63%時,A、B、C的破產機率,就分別從30%降到7%、9%降到0.5%、1%降到0%。

(破產機率=0%只是一個數學公式計算後的結果,我們當然希望自己破產風險趨近於0,但即便得到這公式的值,都不能代表就「一定」不會破產。)

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【關於期望值的內涵】

如果對於上面提到的期望值的內涵,諸如勝率、敗率、平均賺、平均賠等概念,您還不是很清楚…
請放輕鬆,等等就會詳細教學了!
也預先恭喜你,等學完「期望值」之後,你將感到興奮,因為這些概念幾乎可說是「交易的聖杯」;贏家的「機率思維」就是由此而生。
相信曾聽過我們直播或者實體講座的朋友,對此肯定不陌生。

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【避免破產的方法3/3】:提高賺賠比

作者建議的第3個方法是提高賺賠比。
假設勝率是50%,那賺賠比必須拉到1.5 : 1才不會破產。
而拉高賺賠比,正是順勢交易者的專長,也是EGO我的策略最在乎的事情。

拉高賺賠比的技巧很簡單:

  1. 總是將虧損控制於小;嚴謹地說,就是要控制在一個風險單位。
  2. 總是讓獲利發展於大;假設你當初進場冒的虧損風險是個股的5%,那理想的獲利至少是3倍以上,也就是至少要獲利個股的15%以上。(原文設定勝率50%,那只要獲利虧損風險的1.5倍,就是獲利7.5%就不會破產)

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綜合上面3點避免破產的方法,EGO我覺得…
第1點最關鍵;因為資金要下多少,交易者握有完全主控權。(但多數人沒做到)

第2點最難得;因為策略勝率甚難預期,這就跟我們無法控制趨勢是相同道理。(但多數人只在乎勝率)

第3點最講心;這是順勢交易者賺多賠少的關鍵因子,卻是多數輸家做不到的事。輸家總是賺了就跑、賠了就套,賺賠比提高不了,賠賺比倒是很會…做到這點,距離成為贏家就八九不離十了!


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 作者:Ego 葉韋辰
點石教育學院 主講師、前二線二星警官、《100張圖學會 順勢交易抱住飆股》作者
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